META DIÁRIA DE GANHO E PERDA: AS CINCO PERGUNTAS A SE FAZER PARA AUMENTAR AS CHANCES DE SUCESSO

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Durante muitos anos eu operei o mercado querendo aproveitar todos os movimentos e ganhar o máximo possível no intraday. Foram muitos anos durantes os quais eu ganhava um bom dinheiro no inicio do dia e perdia tudo e mais um pouco no resto do dia. Então encurtei meus dias achando que ia resolver o problema das perdas da tarde. Mas eu ficava muito irritado quando a manhã passava congestionada e depois de eu ter saído do mercado, este passava a andar forte. Por exemplo fazer um movimento de 1500 pontos no índice futuro ou 30 pontos no dólar. E eu fora!!! geralmente após ter perdido dinheiro na congestão.Passei então a fazer scalps: com scalps com certeza eu ia deixar de perder dinheiro. E funcionou! mas me deixava inconformado o fato de ter que deixar as grandes tendências de lado. Então de vezes em quando eu voltava a operar tendência e eu ficava inconformado em perder dinheiro nas congestões. Era uma verdadeira tortura chinesa!!Chegou um dia onde assumi a posição definitiva de fazer scalps e ter uma meta diária fixa de ganhos e perdas. E agora se eu deixar passar uma forte tendência isto não me importuna mais, porque eu sei que no fim do mês estarei  positivo e que minha perdas estarão sob controle e  reduzidas.

Antes de continuar e lhes apresentar os pros e contras de cada método, quero que entendem que não estou afirmando que devem ser scalpers. Esta sendo bom para mim mas não quer dizer que esteja bom para Você, caro leitor. Isto ira depender de seu carácter, do que Você esta esperando do mercado, de seus medos acumulados, enfim, de seu estado mental ao operar.

É de todos estes pontos que este artigo pretende tratar.

VARIAÇÕES DO MERCADO

Primeiro precisam entender que o mercado não anda de maneira linear. Na realidade ele faz uma sucessão de movimentos de impulso e de congestão. Assim um forte movimento de impulso é seguido por um movimento de correção ou de congestão. E um movimento de congestão é seguido por um movimento de tendência.

Esta alternância é totalmente irregular e pode se encontrar em períodos de 1 hora ou algumas horas ate de varias semanas. Ou seja é impossível ao iniciar o dia, saber qual será o dia: congestão ou tendência. Pode iniciar o dia como congestão e acabar em tendência ou o inverso. Pode fazer uma forte tendência na abertura durante 15 minutos e ficar congestionado o resto do dia. Pode iniciar o dia congestionado, fazer um forte movimento das 10h15 as 11h00 e ficar parado o resto do dia . Você nunca ira saber.

desenho de congestões

Podem ver neste gráfico de 1 minuto do mini dólar do dia 19/09/2017 entre as 9h e 13h, uma sucessão de mini congestões e mini tendência, o todo representando duas maxi congestão. Saber o que fazer em dias assim é toda a experiência que um trader precisa aprender. Quem opera tendência em dia assim é massacrado! E quem opera scalps tem maior possibilidade de sair bem.

Em compensação um dia antes no mesmo ativo tivemos uma forte tendência de alta no mesmo horário.

desenho de tendencia

Em dias assim quem opera scalp fica entrando e saindo a toda hora e terá um resultado inferior a quem segura a posição o tempo todo.

Então o que fazer? Escalpes ou tendência?

Acontece que o mercado fica entre 65 e 70% do tempo em congestões finas, 25 a 27% em congestões largas e somente 4 a 5% do tempo em tendência.

É sabendo isto que o trader deve decidir qual dos modos operacionais ira escolher.

OPERAR TENDÊNCIA

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O trader de tendência é um operador que quer diminuir seu stress, entrar numa posição e sair confortavelmente 15 minutos a 1 hora mais tarde. Ele ira utilizar preferencialmente a Analise técnica, que permite de visualizar mais facilmente as tendências pelo uso de analise de padrões gráficos (Price Action) ou de indicadores como rastreadores de tendência ou osciladores. O trader de tendência tem que ter consciência que ira perder o inicio e o fim do movimento o que pode incomodar os mais afoitos.

Não é difícil entender que em dias de forte tendência, o trader de tendência não pode ter limite de ganhos. Ele precisa tirar o máximo proveito da tendência.

Em compensação para os dias ou momentos de congestão, ele deve ter um limite rigoroso de perda. Se não limitar as perdas em dias de congestão, como estes representam 70% dos casos, será impossível ganhar o suficiente para compensar as perdas nas congestões e ainda sobrar um valor satisfatório.

O limite de perda pode ser feito de duas maneiras:

  • com percentagem de seu capital disponível ou
  • com numero limite de trades negativos.

Os dois métodos são validos.

No caso de limites de perda de seu capital, este limite deve ser definido em função de sua capacidade a aguentar perdas e do tamanho de seu capital. Um trader que tem 1000 reais para operar pode se dar como limite 10% de perda ou seja 100 reais. Num dia de congestão é bem fácil chegar neste limite ( 500 pontos do mini índice ou 10 pontos do mini dólar com um contrato ). Já um trader que tem 100.000 reais não pode se permitir de perder 10%. Seu limite será bem mais baixo.

Mas a contrapartida desta situação é que o primeiro trader poderá ganhar mais de 100% de seu capital em dia de tendência enquanto que o segundo dificilmente ira atingir 30%.

Estes limites são bem pessoal para cada um de nos. Não há regra porque não existe uma única cabeça.

O trader de tendência tem que ter consciência que num prazo longo de tempo, sua media de acerto de trade ira variar entre 40 e 50%. Nunca acima disto. E é por isto que os gurus de serviço recomendam que entram somente em trade que tem uma relação de ganhos de pelo menos 2 para um. Ou seja uma perspectiva de ganho de 2 para um stop potencial de 1. Porque inevitavelmente, já que sua taxa de acerto será de no máximo 50%, fica evidente que o valor médio de seus trades positivos deve ser muito maior que o valor médio de seus trades negativos. E é justamente neste ponto que a esmagadora maioria dos traders esta perdendo dinheiro regularmente. Porque além de não conseguir ter uma taxa de acerto superior a 50%, o valor médio de seus trades negativos é igual ou superior á media de seus trades positivos. Fica difícil ganhar dinheiro nestas condições.

Na minha opinião precisa ser um guru tibetano para acertar esta equação: conseguir acertar preferencialmente os trades que irão dar certo ao ponto de manter a relação de pelo menos 2 para um no ganho/perda. Novamente não estou dizendo que não da certo. Eu sei de trader que acertam esta equação, mas são tão raros que acredito que não se possa estabelecer uma regra baseada no sucesso deles. Eu não consegui acertar com regularidade e é por sito que passei a ser escalper.

No caso do limite da quantidade de trades negativos durante o dia, não há limite de perda em dinheiro o que torna o metodo bastante facile de se operar. O problema é que se limitar a 3 ou 4 trades negativos no dia, nos dias que começam com uma congestão é fácil fazer 4 trades negativos curtos (com perdas pequenas) e ficar de fora do mercado quando este começa a tendência, o que nos permitiria de zerar as perdas e terminar positivo.

Ou seja não há método perfeito. Cada um deve se adaptar as suas próprias condições psicológicas, e operar o método que mais faz sentido para ele.

Operar ESCALPE

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Operar escalpe é bastante desgastante porque a sua mente tem que ficar ligada, concentrada a 100% enquanto estiver operando. Na minha opinião quem fizer escalpe não pode fazer isto o dia inteiro durante todos os pregões. Rapidamente estará chegando ao esgotamento. O escalpe exige muita atenção e concentração. Trata se de pegar 0,5 pontos a 5 pontos no dólar ou 25 a 250 pontos no índice. Na realidade  a media dos trades é de ate 1,5 pontos no dólar ou 75 pontos no índice.

O escalper usa o tape reading ou um gráfico com dados de fluxo de ordens. Irá fazer ate 15 ou 20 trades num período de 3 horas dependendo do dia.

Neste contexto é imperativo este trader ter um limite de ganhos e perdas rigoroso. A ideia é fechar a maioria dos dias positivos de maneira que o valor médio dos dias positivos seja de preferência o dobro do valor médio dos dias negativos.

Um escalper pode chegar com consistência a uma media de 65 a 75% dos trades positivos. È por isto que o valor media de trades positivo pode chegar a ser menor que o valor médio dos trades negativos. Neste caso o importante é a percentagem de ganho no dia e a percentagem de perda. Novamente cada um deve saber ate onde sua mente aguenta a dor.

Pessoalmente eu tenho como limites 12% de perda no dia e 25% de ganho para um capital que não passa dos 60.000 reais e minha taxa de acerto é atualmente em torno de 70% com em media 16 dias positivos no mês e 4 negativos. E trabalho somente das 8h ás 11h30 (com 1 hora de preparação das 8h ás 9h). Quando o dia é de forte tendência posso ate ultrapassar confortavelmente os 25%, mas uma vez ultrapassado eu tento ser disciplinado e encerar minhas atividade no primeiro trade negativo acima dos 25%. Eu sei que, por experiencia, se eu ultrapassar 25% e depois voltar abaixo disto, esta sendo muito difficile para mim não tentar voltar acima e geralmente eu acabo perdendo muito mais. Portanto o rigor de encerar no primeiro trade negativo acima dos 25% é primordial.

Qual é a conclusão deste artigo?

Para saber qual é o melhor para Você, você deve se fazer as cinco perguntas a seguir:

As cinco perguntas a se fazer

Resultado de imagem para imagem de ganhos e perdas

1-Qual é minha filosofia de trader ?

O trader que entra no mundo do day trade tendo como objetivo de ganhar o máximo de dinheiro possível, provavelmente nunca ira ganhar nada. Ser day trader é uma filosofia de vida que tem como principio de conseguir uma renda satisfatória no mais curto tempo de trabalho possível afim de poder ter outras atividades mais satisfatórias não ligadas á produção de renda. A liberdade ligada ao day trade tem como contra partida ter uma proposta de vida que engloba família e amigos.

2-Qual é meu nível de paciência?

Se você é uma pessoa paciente, o day trade de tendência pode ser uma boa opção para Você. Mas se for impaciente com certeza o trade de tendência não será sua escolha. Trade de tendência exige paciência para esperar ate o momento certo de entrar com chance muito superior a 50% de acertar o trade. E este tipo de trade só aparece 4 a 5% do tempo. Haja paciência!!! Se não tiver esta paciência , o escalpe é uma boa opção para Você: ira operar 70% do tempo mas ira se esgotar rapidamente. O que nos leva a outra pergunta.

3- Qual é meu nível de forma física e mental?

Se estiver esgotado, a probabilidade de poder fazer um trade de sucesso como day trader é bastante remota. Mas se for escalper é quase impossível. Rapidamente suas emoções irão te dominar e a probabilidade de errar o trade esta bem perto de 100%. Portanto é primordial que o day trader tenha uma boa disciplina alimentar e de exercícios físicos. Quero salientar um ponto: um jovem de 20 anos em plena forma física que começa a fazer escalpes durante o dia inteiro, pode levar vários anos para entrar em colapso …mas que ira entrar ira!! Para uma pessoa de 40 anos não ira passar de 3 anos. E para uma pessoa de mais de 55 anos…1 ano! Não faz sentido passar o dia inteiro frente á tela do computador e deixar passar a vida com isto como único objetivo.

4- Qual é meu nível de disciplina?

Se for uma pessoa muita emotiva e portanto com tendência á indisciplina, é melhor ficar longe de escalpes. A razão é que a cada vez que inicia um trade sua pressão emocional aumenta levando o trader a cometer erro. Portanto mais trades = mais erro e mais perdas. Neste caso ser um trader de tendência seria a melhor escolha já teria que fazer poucas entradas e portanto limitar o numero de erros.

5-Qual é meu nível de suporte á dor?

Este ponto é bem parecido como o anterior: a cada trade, o trader é submetido á experiencia da dor. E por definição o ser humano não gosta de sofrer. A cada vez que experimentamos uma sensação de dor a nossa natureza é agir para suprimir a dor. Esta característica é singular para cada pessoa: há pessoas que não suportam nem a perspectiva da dor e há pessoas no outro extremo que não se importam com a dor. Se Você é alguém sensível á experiencia da dor , melhor escolher o trade de tendência. Se for mais imune á dor o escalpe é para Você.

Espero ter esclarecido este sensível assunto e ter ajudado quem estiver com duvidas. Suas perguntas estão sempre bem vindas e sempre estarei tentando lhe passar o resultado de minha experiencia.

8 Replies to “META DIÁRIA DE GANHO E PERDA: AS CINCO PERGUNTAS A SE FAZER PARA AUMENTAR AS CHANCES DE SUCESSO”

  1. JOSE AMERICO DORNELLES

    Opa Roger.
    Excelente texto para manter os trades com os pés no chão ,pois o mercado é quem manda.Ele faz o que quiser ;e a nós cabe sempre mais uma dose de auto-conhecimento e disciplina.

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  2. Fábio B. Moraes

    Mais um dia e mais uma excelente maneira de nos passar informações!
    Muito grato pelo tempo, talvez o ativo mais caro hoje em dia.

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  3. Léo Mello

    Roger,

    Muito bom o seu texto, já opero desde 2011 e vejo que realmente você definiu excelentemente bem o que é o mundo do day trader.

    Uns acabam ganhando dinheiro pela persistência , outros quebram antes ou abandonam.Trabalhar na « Ferrari » dos trades não é para qualquer um..

    Parabéns!

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  4. saniasin

    Que bom Roger!
    Você voltou a compartilhar a sua experiência.
    Isso faz um grande bem a todos que lutam artesanalmente neste mercado.
    Grato.

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  5. Elias

    Olá Roger,
    Considerando que operações de escalpe duram pouco tempo e são muitas, como se deve definir stop e price target para esse tipo de operação?.

    Obrigado.

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    1. Roger Batté Post author

      depende de cada um pode suportar como perda. Primeiro deve determinar qual é o valor em dinheiro que esta disposto a perder num dia sem que isto te incomoda. Com este valor determinado eu dividiria em 3 ou 4 para ter o valor máximo que pode perder num trade negativo e portanto a % de seu capital máximo de perda. Quando entra num trade precisa determinar tecnicamente qual é o nível do seu estope em ponto. Dai tendo o valor máximo que pode perder e o nível de seu estope, você pode determinar quantos contratos pode operar naquele trade para não ultrapassar sua perda máxima por trade. quando chegar a 3 ou 4 trades máximo de perda ira chegar a sua perda máxima do dia (o primeiro valor calculado). Quanto ao target, deve entender como esta o mercado naquele momento para determinar ele. Acompanha os videos que faço quase todo dia sobe os trades que eu faço ao vivo. Explico tudo normalmente.

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    2. Roger Batté Post author

      complementando minha resposta. Se quiser operar com lotes constantes devera escolher um stop financeiro. Ou seja uma quantidade de pontos de perda que a priori não ira atingir. No meu caso eu escolhi atualmente 6 ou 7 pontos para o dólar e 250 pontos para o mini índice. e uso estes valores para determinar a quantidade de contratos que eu vou usar naquele dia. isto não elimina seus estopes técnicos que devem ser bem mais curtos.
      Você pode ver que se tiver 500 reais para operar não ira satisfazer nenhuma destas condições independentemente do fato que a sua corretora te pede 25 reais por contrato.
      Vou fazer um exemplo: se tiver 3000 reais para operar e que sua perda máxima tolerável por você seja 300 reais, divide este valor em 3 . dará 100 reais por trade negativo com 3 trades negativos máximo no dia. Se escolher 7 pontos como estope financeiro só poderá operar um contrato mesmo se a sua corretora te permite operar 120 contratos com seus 3000 reais. Mas veja bem se operar 100 contratos e que seu trade recua 3 pontos ira perder 100% do seu dinheiro e sua corretora ira te estopar. Ponto final. por outro lado se com 1 contrato conseguir ganhar 5 pontos no dia no mini dólar ira ganhar no inicio 50 reais no dia. è pouco mas é melhor que perder 100% do capital e se fizer tranquilamente isto todos os dias terá ganho 30% do seu capital no fim do mês e no mês seguinte poderá talvez operar com 2 contratos e assim por diante. Mas se pensar que o melhor mesmo é operar 20 contratos com 3000 reais então terá que aceitar perdas de 30% por trades negativos e com certeza isto ira te machucar quando ira fazer 2 trades negativos e com o medo aumentando ira forçosamente diminuir sua posição. ou seja ira ganhar pouco e perder muito. e seus meses continuarão a ser consistentemente negativos.

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