BACK TESTE DO MÉTODO COM CANDLE INVERTIDO

Eu tinha prometido fazer um back teste da técnica do candle invertido e fiz .
Primeiro, fiz um teste de inicio de 2012 ate agora, usando no programa somente entradas e saídas com candle invertido. Ou seja, entrava numa operação e a saída era a entrada da seguinte. Simulando esta estratégia, o resultado foi de uma perda de 34.313 reais, usando 1 contrato na simulação neste período.
Evidentemente esta técnica não pode ser usada nestas condições.
Fiz um outro teste (manual) mas num período mais curto de Novembro de 2013 ate fim de Abril de 2014 usando o candle invertido mas com as seguintes regras :
1-entrando num trade coloca se um stop a 100 pontos …ultrapassando 110 pontos de ganho trago o stop a 10 pontos de ganho …ultrapassando 150 pontos de ganho , trago o stop a 50 pontos e ultrapassando 210 pontos de ganho trago o stop a 110 pontos de ganho..
2-nos dias onde visivelmente o mercado não entra em tendência, fechar os trades com 160 pontos .
3-nos dias onde o mercado esta numa congestão curta, tipo 300 ou 400 pontos, encerar os trades com 80 a 100 pontos …

Nestas condições, podemos obter bons resultados. Foram os seguintes:
Novembro : 9.456 pontos , com um draw back de 85 pontos
dezembro : 14.538 pontos com um draw back de 250 pontos
janeiro : 22.935 pontos com um draw back de 195 pontos
fevereiro : 21.505 pontos com um draw back de 240 pontos
Março : 15.866 pontos com um draw back de 390 pontos
Abril : 17.385 pontos com um draw back de 435 pontos

são resultados que parecem muito irreais e são de fato .

O que explica a diferença entre o calculo e a realidade ? é o fato de cumprir regras muito limitadoras de risco. Com o gráfico parado e aplicando as regras, é fácil. Na realidade, como cada dia é um dia diferente, precisamos interpretar constantemente o tipo do dia e esta subjectividade acaba nos levando a ser mais irracionais e portanto a levar stop muito mais numerosos e portanto a perder muitas oportunidades ….

Esta relatividade, exigindo uma disciplina muito ampla me levou a abandonar este set up .

Porém, eu acredito que alguém com muita disciplina e operando sem stress, pode obter 20 a 30% dos resultados calculados, ou seja entre 2 e 4000 pontos por mês, o que já é um belo resultado…

13 Replies to “BACK TESTE DO MÉTODO COM CANDLE INVERTIDO”

  1. Emerson

    Roger, bom dia.
    Muito bom o final do post, sobre: " Com o grafico parado e aplicando regras…..", grafico parado é uma coisa e a adrenalina diaria na hora do "jogo" é outra coisa. Parabéns pelo post.

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  2. Angrafer

    Legal Roger. Obrigado pelo post. Agora fico mais animado p/ continuar com meus testes no gráfico de 1 min do Dax. O resultados estão interessantes, mas ainda tenho alguns detalhes p/ ajustar. Tenho notado que os níveis de suporte e resistência que uso p/ as entradas fazem toda a diferença e podem mudar o resultado de um dia de positivo p/ negativo.

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  3. Antonio

    Ola Roger.
    Venho acompanhando seu blog faz um tempo, e agradeço por dividir sua experiencia com os novatos (como eu).
    Essa tecnica me chamou atenção, mas nao consegui achar explicação dela em nenhum lugar que procurei. Poderia explica-la por favor?
    Grato pela atenção.

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    1. Roger Batte

      não deixei de usar ela para usar uma técnica baseada no price Action + tape reading…mas ainda estou aprendendo a respeito mas os resultados estão muito mais consistentes …hoje é o 12° pregão positivo ou nulo com esta técnica …

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    2. Roger Batte

      sim …não operei os três primeiros dias desta semana , e é por isto que não publiquei nada …hoje devo colocar os trades de ontem tentando mostrar do porque de minhas decisões …e mais para frente irei fazer um video explicando detalhadamente o processo de decisão …mas preciso ainda de alguns dias ….

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