SET-UP E BACK TESTE

Se tem alguma coisa que me tira realmente do serio é quando alguém me faz as seguintes perguntas :
-qual é seu set up  ? e
-fez back teste dele ?

Gente isto me tira realmente do sério !!!
Vou fazer aqui um apanhado da realidade do day trader versus programador de trade system …
Estamos falando de duas coisas diferentes …totalmente diferentes .E que portanto tem regras operacionais e técnicas diferentes .
Aqui no brasil se confundiu tudo , fez-se um bolo com um amontoado de técnicas desenvolvidas la fora , e criou se uma industria do set-up e back teste .Como tanto o programador de trade system como o day trader usam a Analise técnica , misturou se todas as técnicas e usou se isto para criar esta industria .Para acabar com as duvidas que podiam ainda subsistir na cabeça de alguns recalcitrantes quanto a Analise Técnica , usou se a técnica do back teste para provar o quanto a Analise Técnica era boa …. e colou !!!
Hoje você não é serio se não fizer back teste de seu set up…
Pois bem .Vamos analisar a natureza da problemática de cada um : Trader System e day trader. Os dois enfrentam um conjunto idêntico de problemáticas :

  • a problemática técnica : onde entrar e onde sair do trade ?
  • a problemática da relação ganho/risco : qual é meu risco máximo e qual é meu ganho médio e maxi?

O TRADER SYSTEM  ira desenvolver um programa que terá como função de rodar sozinho , lançando ordens de compra e venda em função dos parâmetros previamente programados.Portanto a problemática de trader system é de :

  • achar um ponto de entrada e de saída facilmente programável , que lhe garante uma certa lucratividade
  • se assegurar de que a relação ganho sobre lucro seja positivo no longo tempo
Assim ele ira determinar um set up de entrada e saída objetivo e facilmente programável .Para se assegurar que este set up funciona corretamente para deixar o computador trabalhar sozinho ele terá que fazer um back teste de pelo menos 5 ou 6 anos para pegar todas as possibilidades de mercado possível  Assim alguém que começaria com um trading system hoje teria que fazer um back teste a partir de 2005 e assim ira pegar :uma congestão plana em 2006 ,uma forte alta de 2006 a 2008 , um crash em 2008 seguido de uma forte alta em 2009 , e então uma congestão larga de 2010 a 2011 , uma queda forte em 2011 e uma congestão fina em 2012 …acredito que um sistema que consegue passar com louvor por todas estas etapas , pode ser aprovado para rodar sozinho …
Poderá determinar qual é o draw back e o draw up do seu sistema e ter assim uma boa imagem de quanto ira ganhar no tempo.
Para o Day trader a problemática é outra .Primeiro estamos na presença de um cérebro e não de um computador .Um cérebro humano tem a vantagem de ter uma capacidade de tratamento bem superior a um computador mas tem o inconveniente de não ser confiável.Um cérebro humano tem sentimentos !!!
Assim o day trader é capaz de reconhecer padrões de comportamento do mercado que o computador não poderá reconhecer por não ter sido programado para tal. Poderá começar um trade com informações complexas e decidir interromper o trade baseado em informações complexas também.
Ou seja , as decisões do day trader devem ser o mais objetivas possíveis mas infelizmente terão sempre uma parte subjetiva e é esta subjetividade que eleva o risco e portanto o potencial de ganho .Um day trader não quer ganhar somente o CDI , ele quer mais do que isto já que esta fornecendo um esforço .O retorno deve ser bem superior ao CDI mais um salario alto …senão não compensa !!
Voltando ás problemáticas do day trader elas se tornam o seguintes :

  • problemática técnica : ele consegue ate programar as entradas mediante alguns set up , mas não consegue programar a suas saídas a não ser colocando um objetivo do tipo : saio 30% de minha posição em 200 pontos , mais 30% a 400 pontos e o resto “eu administro “…Então se tiver que fazer back teste ira fazer das entradas para se certificar que obtém uma alta porcentagem de acertos , mas isto por si só não lhe garante que ira ganhar dinheiro.
  • Ele pode também programar as saídas utilizando projeções de Fibonaci , mas de toda maneira suas saídas não tem como ser previstas de maneira segura o tempo todo .
  • Ou seja ele pode ter vários set up de saída e fazer o back teste de cada um deles mas ele não terá como fazer um programa juntando todas as condições de entrada e saída ..
  • Pelo menos não conheço sistema de back teste que faça isto …
O fato de usar técnicas de múltiplas entradas , leva ao cérebro , a incerteza  , que é justamente a fonte de lucratividade do day trader .Se não tivesse este lado da incerteza , não haveria razão para aumentar a lucratividade em relação a sistemas automatizados .
E este é claramente o desafio do day trader : bater a rentabilidade dos trade system automatizados , controlando sua mente de maneira que ela possa operar com subjetividade suficientemente controlada para lhe permitir de ter retornos altos .E é justamente neste ponto que a esmagadora maioria dos day trader estão pecando .Ou seja : quem não assumir riscos não terá taxa de retornos altos e não há mal nenhum nisto .Só que neste caso terá que aumentar o capital aplicado e fazer pouquíssimos trades para diminuir o risco .E neste caso a taxa de retorno de novo estará fraca …
Para quem tem pouco dinheiro para aplicar , não tem jeito : terá que assumir riscos mais elevados e portanto a parte de medo aumenta exponencialmente e portanto a ineficiência se não conseguir controlar sua mente
Como dizem os Americanos : ” não há almoço gratis ” …

2 Replies to “SET-UP E BACK TESTE”

  1. Emerson

    Roger, bom dia.

    Parabens pela explicaçao !

    O pessoal é loco pra descobrir um set up que vai deixa-los ricos sem esquentar a cabeça. Acho o seguinte quer moleza vai empurrar bebado na descida!

    Alias, nem se dao ao luxo de pensar, maioria quer mesmo é copiar. O cara copia o seu, e começa a vende-lo, dar curso.

    abraços,

    Emerson

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  2. Roger Batte

    Emerson…isto mesmo.!!..não querem pensar ….existem já no mercado alguns set up muito bom como os da Pristine , o Ross mais talvez 2 ou três outros ….mas o pessoal não quer se dar a pena de "tropicalizar " estes set up e quando você se da a pena de fazer querem que mostre o " back teste "…caramba !!! que confusão…
    O pior é que tem uns espertinhos que vendem cursos por ai que falam : olha se o set up é bom tem que ter confiança nele e ai não tem o porque não obedecer .Só escondem uma coisa : tem 2 milhões na conta e operam 20 mini contrato em day trades …ate eu tenho confiança cega no meu set up em caso assim .Agora fala para o cara arriscar ate 20% do capital e pagar a suas contas de imediato com o resultado de suas operações para ver se ele ira continuar a operar com tanta firmeza o set up maravilhoso dele !!
    é a historia da viga !!!

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