Análise técnica: sistemas de média, nova metodologia de trades

1.      PROBLEMATICA
  Ao desenvolver minhas atividades de day-trader , encontrei varias dificuldades que limitaram meus resultados. São:
  •  A dificuldade de passar dos períodos de tendência para congestão e de congestão para tendência com eficiência e principalmente sem perder dinheiro na volta para as congestões
  • O nível de estresse ligado ao excesso de informações geradas pelos gráficos,que levam o trader a tomar decisões equivocadas .
2.      OBSERVAÇÕES FUNDAMENTAIS
  • O mercado evolui em zigzag para cima fazendo fundos mais altos e para baixo fazendo topos mais baixos .Portanto as viradas de tendência de alta para baixa se fazem geralmente após a formação de um topo mais baixo e as viradas de baixa para cima se fazem geralmente depois da formação de fundo mais alto.
  • Os preços são representados graficamente por barras ou candles que representam a máxima , a mínima e o preço de fechamento dos preços no período escolhido.Ou seja cada barra conta a historia da briga entre dois grupos de traders : os que querem ver os preços subir e os que querem ver vos preços descer. O preço de fechamento é o preço de equilíbrio ao qual os dois grupos chegaram dentro daquele período .Portanto é o preço que realmente importa , o resto sendo puro ruído sem interesse.
  •  Podemos “filtrar” os preços usando medias que representam a evolução do consenso do mercado dentro do período escolhido para cada media .Estas medias portanto representam em ultima analise , a tendência real dos preços.
  • Podemos afirmar que as congestões somente existem na periodicidade de gráfico de 1 minuto.De fato uma congestão em gráfico diário é um gráfico com uma sucessão de tendências para baixo e para cima no gráfico de 60mn .Uma congestão no gráfico de 60mn é um gráfico com uma sucessão de tendências para cima e para baixo no gráfico de 15mn , e assim sucessivamente com os gráficos de 15  , 5 e 1mn, sendo que uma congestão no gráfico de 1mn é inoperável e portanto é a única real.
3.      NOVA METODOLOGIA

Como nunca sei ao começar um dia como vai ser o dia (congestão ou tendência), eu passo a usar o único gráfico que vá me permitir explorar qualquer pedaço de tendência que se apresentar e a ficar de fora das congestões. Estas ultimas são representadas por medias horizontais, preços que não se mexem e volume inexistentes.

 Por outro lado afim de eliminar os ruídos dos gráficos, passo a usar um gráfico que representa unicamente os preços de fechamento. Este gráfico é um gráfico de linha  como a seguir (linha preta) :
Neste gráfico uso três médias : de 5, 20 e 60 todas exponenciais.As de 5 e 20 são medias operacionais e a de 60 a media de tendência .A notar que o gráfico de linha representa na realidade uma media simples de periodicidade 1.
As compras, se fazem basicamente quando a media de 5 corta para cima a media de 20 e as vendas ao inverso quando a media de 5 corta para baixo a media de 20.
Como a media de 60 representa a tendência, eu tenderei a ficar sempre comprado quando o preço ficara acima dela e vendido quando o preço ficar abaixo dela.
Enfim, afim de ficar dentro do trade sem me arriscar a perder a maior parte de uma tendência , eu passo a operar meio lote como a seguir : quando aparecer a indicação de compra acima da mm60 eu compro um lote inteiro . Quando mais tarde a mm5 passar abaixo da mm20, eu vendo meio lote. Se a queda continuar, eu liquido minha posição inteira quando as mm 5 E 20 cortarem a mm60 para baixo. Se não acontecer eu fico com meio lote ate a mm5 passar para cima da mm20 de novo.Neste ponto volto a comprar o meio lote vendido .Esta rotina me permite de me proteger em caso de inversão do mercado e de ficar o tempo todo dentro de uma tendência intraday.
Minha rotina operacional passa portanto a ser a seguinte :

 

  • Compras acima da mm60 : comprar um lote inteiro quando a mm5 cruzar a mm20 para cima. Estopar meio lote quando a mm5 cruzar a mm20 para baixo.Recomprar este meio lote quando a mm5 voltar a cruzar a mm20 para cima .Se após a venda do meio lote o gráfico continuar a corrigir , liquidar a outra metade quando as mm5 e 20 cruzam para baixo a mm60.É importantíssimo as duas estarem cruzando a mm60.De fato muitas vezes a mm5 chega a cortar mas não a mm20 e logo a seguir acontece uma reprise da alta fortíssima.
  • Compras abaixo da mm 60: compramos quando a mm5 corte a mm20 para cima. Porém , se a mm5 voltar a cortar a mm20 para baixo , estopar a totalidade do lote neste corte. A notar que neste caso, se as duas médias de 5 e 20 vierem a cortar a mm60 para cima , caracterizara a inversão da tendência e a aceleração do processo de alta .
  • Vendas abaixo da mm60 : mesma rotina do que as compras , mas ao inverso .Ou seja , vende se quando a mm5 corte a mm20 para baixo .Se a mm5 voltar a cortar a mm20 para cima , recomprar meio lote .Vender este lote novamente quando a mm5 voltar a cortar a mm20 para baixo.Se , porém as duas medias continuarem a subir , encerar o trade quando estas duas medias vier a cortar a mm60 para cima .
  • Vendas acima da mm60: vender quando a mm5 cortar a mm20 para baixo .Porém , se a mm5 voltar a cruzar a mm20 para cima, estopar a totalidade do lote .A notar que neste caso se as duas medias vierem a cortar a mm60 para baixo , caracterizara a inversão de tendência e a aceleração do processo de baixa .

 

4.      OBJETIVOS
Os objetivos dos trades continuam os mesmos como já apresentado ate agora : 20% de evolução maxi-mini e níveis de suporte e resistência do PPE. Atingindo estes níveis, fechar o trade  e esperar nova oportunidade. Nos dias de forte tendência, neste nível o preço recua e da nova entrada para mais 20%. Entrar como se fosse um novo trade.

 

5. PROTEÇÕES ( STOPS)
A política de proteção continua a mesma, ou seja ao entrar numa operação deve se calcular o tamanho do lote respeitando o limite de perda aceita utilizando o quadro de analise de risco .O nível do stop, será a 1 ou 2 centavos ( cada trader deve decidir o mais apropriado para ele ) abaixo da mínima do ultimo fundo que deu a compra ou acima do ultimo topo que deu a venda .

Em conclusão podemos ver que ao atuar assim, estaremos sempre dentro do movimento do papel, podendo ficar de fora quando das congestões e ir acompanhando as tendências  quando elas estão se apresentando.
Existe porém a dificuldade de se iniciar um trade quando o dia abre com um fortíssimo gap de alta ou baixa. Nestas ocasiões, as técnicas dos pivots ( LRI e LSI ) ou medias como apresentado acima, não funcionam. Irei aos poucos apresentar as técnicas a serem utilizadas nos gaps os mais conhecidos.

 

6 Replies to “Análise técnica: sistemas de média, nova metodologia de trades”

  1. Anônimo

    Você começará hoje com este método? se sim coloque os primeiros resultos, até para quem acompanha o blog, poder ter uma noção operacional. Outra dúvida, quais corretoras trabalham com venda descobertas, pois não são todas, e qual você utiliza? Abraço.

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  2. Roger Batte

    Na realidade ja faz alguns meses que venho desenvolvendo este novo metodo .Ele é o resultado de um trabalho de pesquisa para resolver o pbs que eu estva enfrentando.Não coloquei mais cedo porque eu não queria colocar algo não comprovado no fgo do dia a dia .
    Hoje não deu para eu trabalhar na parte da manhâ e a tarde foi fraca , de modo que não posso colocar um resultado hoje , mas amanhã certamente…
    A minha corretora é a Interfloat , mas muitas corretoras aceitam a venda a descoberta intraday…com algumas restrições …mas permitem: WIN , Agora por exemplo…..e tem muitas outras ….

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  3. calcijones

    Olá Batte,

    faz um tempo que não conversamos pq estou com pouquissimo tempo util e nao consegui ainda esse ano fazer operaçoes….mas já te disse o quanto estudei seu método e quando já estva entendendo, vc dá um upgrade!!!! mais um monte de coisas a estudar, mas vamo que vamo!!! Era realmente uma duvida que eu tinha…achava que vc era magico ou coisa assim: como saber se o dia seria em tendencia ou congestão? Dei uma lida agora, meio com pressa (estou já com muito sono) mas estudarei com calma esta sua nova postagem. Obrigado mais uma vez pela iniciativa.
    Abs
    Allan

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  4. MArcos

    Muito interessante Roger

    Que traga muito $$$ e sossego.
    Mudou bastante a forma de entrada, irei testar futuramente.

    Obrigado por compartilhar e sucesso

    Marcos

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