Como escolher o ponto de entrada num trade

Já vimos nos artigos passados como identificar a tendência, as reversões de tendência , os níveis de suportes e resistências ( topos anteriores e PPE ), os níveis de saída ( PPE e o calculo dos 20%). Agora vou mostrar onde entrar num trade.
Como vimos no artigo inicial, o mercado faz fundos mais altos sucessivos em regime de alta e topos mais baixos sucessivos em regime de queda. Na medida que os topos e os fundos vão se formando eu traço linhas inclinadas ligando as máximas feitas numa retração pra baixo ( quando o mercado esta em alta ), eu chamo estas linhas de LRI ou linhas de resistências inclinadas; ou as mínimas feitas numa retração para cima ( quando o mercado esta em baixa ), e estas linhas de LSI : linhas de suporte inclinadas.
As compras se fazem na ruptura para cima de uma LRI e as vendas na perda para baixo de um LSI .
Podemos ver assim no gráfico abaixo, reunidos todos os conceitos que eu passei até hoje em meus artigos técnicos sobre opção.
Os TMA são os Topos mais Altos /TMB : Topos Mais Baixos /FMA: Fundos Mais Altos /FMB: Fundos Mais Baixos.

 

9 Replies to “Como escolher o ponto de entrada num trade”

  1. Anônimo

    Parabens pelo blog!!!
    Descobri ele atraves do blog do long, e, desde então visito este espaço diariamente.
    Gostaria muito de saber que plataforma grafica vc usa e com qual corretora trabalha.
    Um grande abraço e mais uma vez
    PARABENS!

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  2. R. Batte

    A plataforma grafica é da ADVFN e a corretora é a Interfloat (plataforma DMA ).
    obrigado pela força …tento explicar como operar opções fora de qualquer sensacionalismo ,mostrando o dia a dia de um Day trader com todas suas dificuldades , glórias e desapontamentos …
    aceito qualquer sugestão para melhorar as apresentações ou apresentar novos tópicos ligados ao tema …

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  3. Anônimo

    Prezado Amigo,

    Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre o teu setup: A primeira delas é qual indicador técnico que vc utiliza (se é que precisa mesmo de um) E a segunda dúvida é como vc opera os gap´s. Acho um desafio principalmente para quem opera opções a seco no intraday.

    ats,
    Carlos

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  4. R. Batte

    a rigor não preciso de indicadores …aquele set up a principio é suficiente …porém , dia sim dia não , estamos suprendidos por falsos movimentos .Para me confirmar a tendencia e para antecipar as suas mudanças (compra para venda ou o contrario ) eu uso o IFV : indice de força verdadeira que me confirme a tendência ou me mostra as mudanças bem antes das medias .
    O outro indicador que eu uso é mais psicologico: é o grafico com candles Heiken Ashi.Muitas vezes após uma longa queda , quando começa um repique , o trader tem tendência a considerar que chegou no fundo e quer entrar na compra…enquanto a barra do Heiken Ashi no 15mn não for verde eu me proibo de comprar ( ou vender numa alta ) …é um belo filtre contre as besteiras que passam por nossa cabeça!!
    Quanto aos gaps faço um outro comentario a seguir …

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  5. R. Batte

    Sobre os gap´s …durante anos tentei desvendar os mistérios dos gap´s ate encontrar a resposta : não tem mistério…os gap´s não existem para o Day trader !!!
    Todo dia as opções abrem em gap…são rarissimos quando não tem gap.Então como tratar eles?Da mesma maneira que trata o resto do dia .Si acabou em alta o dia precedente e abre em gap de baixa no dia seguinte , o mercado deve fazer um pivot de baixa no 15mn para dizer que passou de alta para baixa .Eu não me lembro ter visto um mercado estar altista um dia e acordar simplesmente baixiste o outro dia .para passar de uma situação para outra vai fazer um repique mais baixo e ai afundar .Olhe o grafico de 15mn da Vale48 hoje …típico.De baixa para alta é a mesma coisa…Existe os casos onde o mercado esta caindo ha varios dias , e um dia faz um repique e acaba em alta …e o dia seguinte abre com aquele gap monstruoso de baixa …este sim pode afundar direto pois é uma cilada de compradores: quem comprou no final do dia precedente esta preso e quer vender o mais rápido possivel…idem para a situação de forte alta com uma correção intermediaria .Se o dia seguinte abrir em gap de alta , é o corre corre de quem comprar primeiro para fechar posições vendidas em regime de alta …isto pode acontecer amanhã por exemplo na Vale …ja um gap de baixa não ira dar muita coisa na vale mas pode ser dramático na Petro…ou seja cada gap precisa ser interpretado em função do mercado …mas de toda maneira , o mercado deve dar o recado de como agir e vai dar este recado pela formação d uma serie de fundos mais altos ou topos mais baixos que viram para o outro lado …não sei se eu fui claro…eu vou fazer um artigo tecnico sobre isto nos próximos dias …preciso de um tempinho para montar algo com graficos explicativos mostrando a lógica por detrás dos gap´s .Da uma olhada nos graficos de 5mn ontem e de 15 mn hoje na Valek48…realmente gap´s bem classicos …mas nos dois casos perde se o primeiro movimento .Este é a vantagem do swing trader sobre o Day trader : quando acerta os gap´s da uma bela diferença…e o problema do swing trader é justamente este : acertar os gaps …

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  6. Carlos Felipe

    Batte,

    Interessante este teu insight sobre os gap´s… Já tentei pesquisar na web a respeito, mas o fato é que embora comenta-se muito a respeito, pouco se sabe, mesmo "lá fora".
    Vários sites americanos "prometem" como utilizar-se os gap´s a seu favor, porém a conta é salgada: US$ 2500,00 o curso, em média. E além disso, vc sabe que a metodologia deles é mais empregada nos contratos futuros do DOW, e para uso pessoal deverá se fazer algumas "adaptações" para empregar no mercado brasileiro…
    A sua metodologia parece simples, inclusive me dei o trabalho de olhar os ativos sugeridos, e graças a vc recebi um pouco mais de luz sobre a questão. As unicas dúvidas são quando ocorre um runnaway gap(quando o ativo abre em gap de alta e continua a subir) Exemplo: vide o grafico da TAMM4 no dia 13 de out. nos 5 min. (embora é um rompimento de congestão). E Observe tb o inverso (vide bvmf3 em 18/10)mas entendo que estes casos são "excessões", e que talvez vc não as opere.
    Já Com relação a indicadores, por fim, estou ainda em fase de pesquisa, e infelizmente percebi que os indicadores que vc utiliza só são disponíveis no site da ADVFN. A maioria das plataformas gráficas não possuem o mesmo. Estou ainda pesquisando algum indicador que "mais ou menos" me antecipe uma provável reversão, até pq fazer um trade baseado apenas num mesmo nível de suporte ou resistência é quase que como dar um tiro no escuro… Acho que é o problema de operar sem indicadores… O problema que estou enfrentando hj.
    No mais fico feliz em conhecer este blog, e espero no futuro trocar mais ideias a respeito.

    ats,
    Carlos

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  7. R. Batte

    no que se refere a gap com runnaway , de fato não gosto entrar neles quando não vi eles se prepararem .Estes gaps , occorem geralmente após uma longa accumulação ( caso de gap de alta ) eu distribuição ( gap de baixa ) .Lemnbra que eu só estudo Vale e Petro , então para mim é mais facile saber quando estão se preparando a dar algum destes golpes .Quando notei a possibilidade , ou entro na accumulação mesmo ..e ai ja anticipei o mvto ( mas como DT não gosto fazer isto ) ou então ao disparar eu entro full in ou seja com o maximo de dinheiro que posso e largo 25ou 30 % logo na primeira respirada da alta .A partir dali faço uma administarção bem rigorosa da alta e não hesito a pular fora se a coisa não andar como eu estava esperando .Agora …runnaway com um papel que ja subiu bastante ( é o caso da Vale estes ultimos dias ) esquece …fujo deles …ai espero uma acomodação e entro .Este tipo de corrida na abertura geralmente é pega trouxa …sobe durante 1/2 hora 45mn e derepente despenca e perde em questão de minutos , tudo que ganhou e mais um pouco e pior do que isto: a sua mente não aceita a perda e insiste em comprar com o mercado caindo… e no fim do dia olha atterrorizado o tamanho do rombo na sua conta e não entende como não viu que estava caindo.Portanto runnaway só no inicio do movimento …depois fujo deles .
    Sobre os indicadores , se voce esta usando o Profit , eu usava um indicadores que eu tinha criado a partir do histograma do Chaikin monney flow com uma media de 10 e 20 periodos …da uma olhada e ve se te atende …posso colocar um grafico se quiser

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  8. ckbuzin

    Oi Batte,

    Comecei a usar o Money flow index, na minha plataforma (Traderdata) na mesma ele não é um histograma, mas uma linha. Mas nada que altere a essência do mesmo.
    Pareceu-me que o mesmo até "fornece" uma certa precisão em reversões em gráficos de mais tempo, como 15 min e 60 min, mas nos 5 min não consegui verificar muita coisa. Adicionei as médias, mas infelizmente ainda não consegui verificar alguma correlação.
    Se puderes, seria de grande ajuda um gráfico – até para eu entender a lógica do mesmo já que é um indicador que foge um pouco do tradicional (diferente dos estocástico, MACD, RSI) e aparentemente ele só demonstra qdo um um ativo está em tendência (acima de 0, comprador e abaixo, vendedor). Tentei algo com o CCI, conseguindo cruzar uma média de 10 no mesmo, mas ficou confuso.

    abção,
    Carlos

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  9. R. Batte

    Carlos …eu procurei me lembrar conmo eu utilizava o Chaikin Monney flow .Na realidade eu usava de nmaneira um pouco diferente que eu coloquei na minha ultima resposta …vou colocar uma mensagem a respeito…

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